中國(guó)人民銀行公告
(〔2007〕第20號(hào))
為規(guī)范遠(yuǎn)期利率協(xié)議業(yè)務(wù)，完善市場(chǎng)避險(xiǎn)功能，促進(jìn)利率市場(chǎng)化進(jìn)程，中國(guó)人民銀行制定了《遠(yuǎn)期利率協(xié)議業(yè)務(wù)管理規(guī)定》，現(xiàn)予公布。
中國(guó)人民銀行
二????七年九月二十九日
遠(yuǎn)期利率協(xié)議業(yè)務(wù)管理規(guī)定
第一條 為規(guī)范遠(yuǎn)期利率協(xié)議業(yè)務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)，制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定所稱遠(yuǎn)期利率協(xié)議是指交易雙方約定在未來(lái)某一日，交換協(xié)議期間內(nèi)一定名義本金基礎(chǔ)上分別以合同利率和參考利率計(jì)算的利息的金融合約。其中，遠(yuǎn)期利率協(xié)議的買(mǎi)方支付以合同利率計(jì)算的利息，賣(mài)方支付以參考利率計(jì)算的利息。
第三條 遠(yuǎn)期利率協(xié)議的參考利率應(yīng)為經(jīng)中國(guó)人民銀行授權(quán)的全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心（簡(jiǎn)稱交易中心）等機(jī)構(gòu)發(fā)布的銀行間市場(chǎng)具有基準(zhǔn)性質(zhì)的市場(chǎng)利率或中國(guó)人民銀行公布的基準(zhǔn)利率，具體由交易雙方共同約定。
第四條 全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)參與者（簡(jiǎn)稱市場(chǎng)參與者）中，具有做市商或結(jié)算代理業(yè)務(wù)資格的金融機(jī)構(gòu)可與其他所有市場(chǎng)參與者進(jìn)行遠(yuǎn)期利率協(xié)議交易，其他金融機(jī)構(gòu)可以與所有金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行遠(yuǎn)期利率協(xié)議交易，非金融機(jī)構(gòu)只能與具有做市商或結(jié)算代理業(yè)務(wù)資格的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行以套期保值為目的的遠(yuǎn)期利率協(xié)議交易。
第五條 市場(chǎng)參與者進(jìn)行遠(yuǎn)期利率協(xié)議交易應(yīng)遵循公平、誠(chéng)信、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)的原則，建立健全相應(yīng)的內(nèi)部操作規(guī)程和風(fēng)險(xiǎn)管理制度，有效防范遠(yuǎn)期利率協(xié)議交易可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
第六條 市場(chǎng)參與者開(kāi)展遠(yuǎn)期利率協(xié)議業(yè)務(wù)應(yīng)簽署《中國(guó)銀行間市場(chǎng)金融衍生產(chǎn)品交易主協(xié)議》。《中國(guó)銀行間市場(chǎng)金融衍生產(chǎn)品交易主協(xié)議》中關(guān)于單一協(xié)議和終止凈額等約定適用于遠(yuǎn)期利率協(xié)議交易。
《中國(guó)銀行間市場(chǎng)金融衍生產(chǎn)品交易主協(xié)議》由中國(guó)人民銀行授權(quán)中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)（簡(jiǎn)稱交易商協(xié)會(huì)）制定并發(fā)布。
第七條 金融機(jī)構(gòu)在開(kāi)展遠(yuǎn)期利率協(xié)議交易前，應(yīng)將其遠(yuǎn)期利率協(xié)議的內(nèi)部操作規(guī)程和風(fēng)險(xiǎn)管理制度送交易商協(xié)會(huì)和交易中心備案。內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理制度至少應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)測(cè)算與監(jiān)控、內(nèi)部授權(quán)授信、信息監(jiān)測(cè)管理、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告和內(nèi)部審計(jì)等內(nèi)容。
第八條 具有做市商或結(jié)算代理業(yè)務(wù)資格的金融機(jī)構(gòu)在與非金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行遠(yuǎn)期利率協(xié)議交易時(shí)，應(yīng)提示該交易可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，但不得對(duì)其進(jìn)行欺詐和誤導(dǎo)。
第九條 遠(yuǎn)期利率協(xié)議交易既可以通過(guò)交易中心的交易系統(tǒng)達(dá)成，也可以通過(guò)電話、傳真等其他方式達(dá)成。
未通過(guò)交易中心交易系統(tǒng)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)于交易達(dá)成后的次一工作日將遠(yuǎn)期利率協(xié)議交易情況送交易中心備案。
第十條 市場(chǎng)參與者進(jìn)行遠(yuǎn)期利率協(xié)議交易時(shí)，應(yīng)訂立書(shū)面交易合同。書(shū)面交易合同包括交易中心交易系統(tǒng)生成的成交單，或者合同書(shū)、信件和數(shù)據(jù)電文等。交易合同應(yīng)至少包括交易雙方名稱、交易日、名義本金額、協(xié)議起止日、結(jié)算日、合同利率、參考利率、資金清算方式、爭(zhēng)議解決方式等要素。交易雙方認(rèn)為必要時(shí)，可簽訂補(bǔ)充合同。
第十一條 市場(chǎng)參與者可按對(duì)手的信用狀況協(xié)商建立履約保障機(jī)制。
第十二條 遠(yuǎn)期利率協(xié)議交易發(fā)生違約時(shí)，對(duì)違約事實(shí)或違約責(zé)任存在爭(zhēng)議的，交易雙方可以按照合同的約定申請(qǐng)仲裁或者向人民法院提起訴訟，并于接到仲裁或訴訟最終結(jié)果的次一工作日12：00之前，將最終結(jié)果送達(dá)交易商協(xié)會(huì)，交易商協(xié)會(huì)應(yīng)在接到最終結(jié)果的當(dāng)日予以公告。
第十三條 交易商協(xié)會(huì)要充分發(fā)揮行業(yè)自律組織作用，制訂相應(yīng)的自律規(guī)則，引導(dǎo)市場(chǎng)參與者規(guī)范開(kāi)展遠(yuǎn)期利率協(xié)議業(yè)務(wù)。
第十四條 交易中心應(yīng)依據(jù)本規(guī)定制定遠(yuǎn)期利率協(xié)議交易操作規(guī)程，報(bào)中國(guó)人民銀行備案后實(shí)施。
第十五條 交易中心負(fù)責(zé)遠(yuǎn)期利率協(xié)議交易的日常監(jiān)控工作，發(fā)現(xiàn)異常交易情況應(yīng)及時(shí)向中國(guó)人民銀行報(bào)告。
交易中心應(yīng)于每月后的10個(gè)工作日內(nèi)將本月遠(yuǎn)期利率協(xié)議交易情況以書(shū)面形式向中國(guó)人民銀行報(bào)告，同時(shí)抄送交易商協(xié)會(huì)。
第十六條 交易中心應(yīng)按照中國(guó)人民銀行的規(guī)定和授權(quán)，及時(shí)公布遠(yuǎn)期利率協(xié)議交易有關(guān)信息，但不得泄漏非公開(kāi)信息或誤導(dǎo)參與者。
第十七條 交易中心應(yīng)定期向中國(guó)人民銀行上海總部、各分行、營(yíng)業(yè)管理部、省會(huì)（首府）城市中心支行以及副省級(jí)城市中心支行提供其轄區(qū)內(nèi)市場(chǎng)參與者的遠(yuǎn)期利率協(xié)議交易有關(guān)信息，同時(shí)抄送交易商協(xié)會(huì)。各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)市場(chǎng)參與者遠(yuǎn)期利率協(xié)議交易的日常管理。
第十八條 市場(chǎng)參與者、交易中心違反本規(guī)定的，由中國(guó)人民銀行按照《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》第四十六條的規(guī)定予以處罰。
第十九條 本規(guī)定由中國(guó)人民銀行負(fù)責(zé)解釋。
第二十條 本規(guī)定自2007年11月1日起施行。